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期权策略0208

2018-2-8| 发布者: tom2017| 查看: 975| 评论: 0

摘要: 2018年2月8日星期四一、市场成交情况上证50ETF现货报收于3.023元,下跌2.80%,上证50ETF期权总成交面额628.585亿元,期现成交比为0.51,权利金成交金额14.824亿元;合约总成交2028833张,较上一交易日增加31.28%,总 ...

2018年2月8日 星期四 

一、市场成交情况

上证50ETF现货报收于3.023元,下跌2.80%,上证50ETF期权总成交面额628.585亿元,期现成交比为0.51,权利金成交金额14.824亿元;合约总成交2028833张,较上一交易日增加31.28%,总持仓1866231张,较上一交易日减少0.04%。
认沽认购比为0.92(上一交易日认沽认购比0.88)。

二、市场观点
前一日认为,上证指数或将考验下方缺口,上证50目前仍未完全走空,如继续大幅下挫不排除某队或将又出手,中小指数如大幅下跌,反弹也将随之来临。当前看,上证50指数领跌转势,回调尚未结束,而创业板指数并未伴随同步下跌,本身也有超跌反弹需求,上证指数下方平台可以值得期待或将提前于50指数调整结束,可谨慎看中小指数的超跌反弹。

三、策略应用分析
1、看多方向。50指数如急跌至2980点下方,卖出2月2950-2900沽。
2、看空方向。50指数反弹至3060点上方,卖出2月3200-3100购。
3、看平方向。卖出2月3100购+2月2950沽,大幅反弹时卖认购,大幅回调时卖认沽。

四、模拟账户操作计划
账户1(账户说明:只做买入操作)

目前持仓:无持仓,总收益1783%。
今日操作计:休息。

账户2(账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本)
目前持仓:50ETF15万份,仓位92%,总收益63.76%。
今日操作计划:50指数如先反弹至3060点左右,备兑开仓卖出2月3100购。。

账户3(账户说明:只做卖开虚值合约)
目前持仓:持仓2月3000沽40张,风险度80%,总收益42.73%。
今日操作计划:50指数反弹至3050-3060点区间,移仓卖出2月3100购40张。


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