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期权书钞:《动态对冲》与影子gamma
希腊字母中唯一的二阶导数,gamma的重要性却从来应当归入第一序列。它可能是盈利之源,正gamma在市场的每一次波动中都为投资者积攒更有利的delta头寸。它也可能暗藏风险,非中性的gamma使此一时的delta中性头寸,在 ...
2018-4-27
【豆粕期权周报第十七期】国际大豆价格看涨 天气炒作热情仍将持续
【豆粕期权周报第十七期】国际大豆价格看涨 天气炒作热情仍将持续
  报告要点   本周美豆价格在接近950美分关口并没有继续上冲。本周价格波动主要围绕天气展开,天气方面,本周南北达科塔的东部和明尼苏达州出现了降雨,能解释为什么美豆价格没有继续上冲。大豆价格上涨的高度完 ...
2017-6-30
境外市场期权投资者教育及启示 (上)
  期权具有显著的保险特征和风险对冲效应,成为投资者管理期货、现货及资产组合风险的一种基础性工具。由于期权价格具有对标的价格变化的非线性特征,在定价和风险管理上相对其他衍生品更为复杂,构成了对普通投资 ...
2017-6-30
【期权漫谈】第三十五讲:对当前 WTI 原油市场的看法和对应的期权策略
【期权漫谈】第三十五讲:对当前 WTI 原油市场的看法和对应的期权策略
 作者:芝商所特约评论员寇健   自从去年11月30日石油输出国家组织和部分非石油输出国家组织决定每天减少1,800,000桶原油生产决定之后,六个月以来,美国的页岩油工业连续不断地增加了每星期的活动原油钻井头数, ...
2017-6-30
【期权漫谈】第三十六讲: 隐含波动率预示WTI 原油价格接近转折点
【期权漫谈】第三十六讲: 隐含波动率预示WTI 原油价格接近转折点
作者:芝商所特约评论员寇健   期权交易,说到底就是一个期权保险费的价格问题。我们经常说价格(Price)不等于价值(Value)。价格(Price)是消费者、购买者对某一件产品情愿付出的费用,和这一件产品的真正价值(Value ...
2017-6-30
【期权漫谈】第三十七讲:上海原油期货交易和闭市之后的风险管理
【期权漫谈】第三十七讲:上海原油期货交易和闭市之后的风险管理
作者:芝商所特约评论员寇健   上海期货交易所属下的中国国际能源交易所(INE)原油期货交易已经进入了系统测试。正式开始交易仅仅是一个时间问题了。   上海原油期货合同的推出是世界原油市场的一件大事,也是中 ...
2017-6-30

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